BUSINESS ANALYST RISQUES DE CRÉDIT (H/F) - Services financiers - Paris
PARIS 16 (75)
CDI
Systèmes d'informations / Télécom / Développement
Système / Réseaux / Données
Description
Missions 1. Analyses fonctionnelles Risque de Crédit * Animation d’ateliers avec Directions Risques, Finance et Data. * Analyse des règles de gestion liées à : provisions IFRS9, défaut, PD/LGD/EAD, segmentation, RWA. * Rédaction de Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD) dédiées aux modèles crédit et calculs risques. * Modélisation des processus BPMN orientés Risk & Regulatory. 2. Cadrage & Design fonctionnel SI Risques * Définition des flux entrants/sortants (données comptables, engagement, collateral). * Cadrage des besoins en qualité de données (DQ) pour calculs IFRS9 & RWA. * Conception fonctionnelle de chaînes de calculs Risque / modules ECL / moteur de règles. 3. Recette Risque * Conception des cahiers de tests orientés ECL, staging, calculs PD/LGD/EAD, RWA. * Analyse des écarts de calcul (écarts modèle / SI / reporting). * Contrôles SQL avancés (jointures complexes, agrégations, vérification cohérence data risk). 4. Support aux comités Risque & Réglementaire * Préparation des comités Risques, IFRS9, RWA. * Analyse d’impacts métier suite aux évolutions réglementaires (Bâle IV, ECB expectations…). Référence : REF10250X
Profils recherchés
Expérience exigée * 5 ans minimum en tant que Business Analyst Risques de Crédit dans une banque ou un cabinet spécialisé risque. * Expérience dans au moins un programme réglementaire : IFRS9, Bâle III/IV, RWA, Stress Test EBA. * Expérience SI : Moteurs de calcul Risque, datamarts Risk, systèmes de notation interne, plateformes IFRS9. Stack & Outils attendus Techniques / Data * SQL avancé (analyses, contrôle cohérence, investigations root-cause) * Confluence / JIRA / Azure DevOps * BPMN 2.0 (Visio / Draw.io) * Excel avancé (tableaux croisés, formules logiques) Méthodes * Cycle en V / Agile hybride – typique des programmes Risques & Réglementaires * Gestion d’exigences orientée conformité bancaire Une maîtrise opérationnelle du domaine Risque de Crédit bancaire, incluant : * IFRS 9 (stages, ECL, provisions, modèles PD / LGD / EAD) * Bâle III / Bâle IV – Risk Weighted Assets (RWA) * Scoring & Rating interne (notations, override, modèles IRB) * Cycle de vie du crédit (octroi, gestion, incidents, défaut) * Staging et collecte des données Risque (engagements, garanties, contreparties) * Stress tests Risques * Connaissance d’un ou plusieurs SI Risques : RAU, AnaCredit, OLYMPIC, RiskAuthority, Abacus360, RiskCalc… (au moins un attendu) Soft Skills – calibrés Risque * Capacité à challenger les Risk Models & règles de gestion. * Rigueur analytique, logique mathématique. * Capacité à vulgariser les résultats de calcul auprès de Risk Officers et IT. * Aptitude à travailler sous contrainte réglementaire. Livrables attendus * SFD Risque (IFRS9, RWA, calculs PD/LGD/EAD) * Data Mapping Risque (catalogues de données, contrôles DQ) * Cahier de recette et jeux de données Risque * BPMN des processus Risques * Notes d’analyse sur écarts de calcul Risk Analytics